Коэффициент корреляции внутриклассовой

Модель (13.23) существенно отличается от близкой модели с постоянными факторами (13.2). В ней 1) все наблюдения имеют одинаковые математические ожидания и 2) наблюдения не являются статистически независимыми. В частности, положительно коррелированы наблюдения у и у-ч- (/ Ф / ) соответствующие одному и тому же значению (i) изучаемого фактора. Соответствующий коэффициент корреляции, равный Р = а / (< 1 + а ), называют коэффициентом внутриклассовой корреляции.  [c.389]


Прикладная статистика Исследование зависимостей (1985) -- [ c.389 ]