Для чего нужны индексы цен Как подсчитываются индексы Ласпейреса, Пааше и Фишера [c.446]
При расчете фондовых индексов используются агрегатные индексы, рассчитываемые на базе формул Ласпейреса, Пааше и Фишера, на основе способа взвешенной капитализации, при котором цены акций взвешиваются по объему их присутствия на рынке. [c.365]
Поскольку дефлятор ВВП основан на вычислениях, учитывающих все произведенные в стране товары и услуги, он является всеобъемлющим индексом цен, применимым для измерения абсолютного уровня цен. Здесь следует подчеркнуть, что макроэкономическая теория использует различные индексы цен для исчисления реального ВВП. Помимо дефлятора ВВП, используются индекс потребительских цен (ИПЦ) и индекс цен производителей (ИЦП), измеряющий уровень оптовых цен. При этом в качестве весов цен могут использоваться как фиксированные наборы благ (так называемая потребительская корзина ), так и изменяющиеся. В связи с этим следует выделить индексы цен Ласпейреса, Пааше и Фишера. [c.350]
Несмотря на недостатки методов Ласпейреса и Пааше, полученные таким образом индексы остаются наиболее популярными. И действительно, индекс Ласпейреса используется обычно из-за своей простоты. Однако так как указанные методы имеют свои недостатки, о чем мы уже говорили ранее, существует еще ряд альтернативных методов вычисления индексов. В этих методах попытались соединить преимущества методов Ласпейреса и Пааше, и обычно в их основе лежит нечто среднее этих двух индексов. В данном разделе мы рассмотрим индексы Маршалла-Эджуорта и Фишера. [c.171]
В зависимости от используемой на каждом шаге по времени индексной формулы говорят о сцепленных индексах Ласпейреса, Пааше, Фишера и т. п. Заметим, что прямой индекс можно считать частным случаем сцепленного, когда шаг по времени равен интервалу сопоставления. [c.128]
Показатели и методы изучения динамики цен. Виды индексов цен. Особенности расчета индекса средних цен. Агрегатная форма индекса цен, различные формулы расчета (Ласпейреса, Пааше, Эджворта-Маршалла, Фишера). Особенности статистического изучения цен на продукцию массового (общественного) питания. [c.145]
Индекс представляет среднюю геометрическую невзвешенную произведения индексов Ласпейреса и Пааше и дает значение, лежащее между значениями индексов Пааше и Ласпейреса. Предложен американским экономистом Ирвином Фишером. Взгляды И.Фишера обобщены в работе Построение индексов (1927). В настоящее время индекс Фишера широко применяется в международных сопоставлениях ВВП [c.559]
В качестве альтернативы этому индексу имеется идеальный индекс Фишера, который учитывает производное индексов Ласпейреса и Пааше [c.172]
Так, например, индекс Фишера, который называют идеальной формулой, вычисляется как средняя геометрическая из индексов Ласпейреса и Пааше [c.311]
Оба рассмотренных индекса имеют недостаток в них не учитываются изменения номенклатуры потребительских товаров, а значит, не отражаются сдвиги в товарных корзинах потребителей. Если индекс Ласпейреса несколько завышает рост цен, то индекс Пааше его занижает. Чтобы точнее отразить с помощью ценовых индексов динамику цен и соответственно динамику стоимости жизни (реальные затраты потребителей на приобретение определенных наборов товаров и услуг), используют индекс Фишера [c.436]
Индекс Фишера представляет собой геометрическую среднюю из индекса Ласпейреса и индекса Пааше. Этот индекс в известной мере усредняет показатели, тем самым нивелирует недостатки того и другого индекса. [c.436]
Существуют десятки методов расчета И.ц., различающихся как принципами отбора товаров и услуг для оценки, так и использованием разных способов усреднения (средняя арифметическая, средняя геометрическая и др.). Применяется также преобразование полученных индексов в более общие напр., путем расчета средней геометрической из индексов Ласпейреса и Пааше получают т.н. "идеальный индекс И. Фишера". [c.124]
Расчеты показывают, что индекс Пааше дает больший рост в сравнении с индексом Ласпейреса. Индекс же Фишера находится между индексом Ласпейреса и Пааше. [c.704]
Совершенной формулы Фишер не нашел не было ни одной средней, одновременно отвечающей предложенным тестам. Впрочем, это только подтвердило его первоначальное предположение о том, что идеальной формулы среднего индекса не существует. Лучшей же оказалась формула, представляющая собой комбинацию индексов Ласпейреса и Пааше. Она получила название идеального индекса Фишера [c.194]
Указанные индексы широко используются для измерения уровня жизни. При этом индекс Ласпейреса рассчитывается, как мы отметили, для неизменного набора товаров, и, следовательно, в нем не учитывается замещение дорогих продуктов дешевыми. Напротив, в индексе Пааше отражается возможность взаимного замещения товаров. Широкое применение в последнее время находит также индекс Фишера, ко- [c.350]
Система национальных счетов (СНС), введенная с 1993 г. в действие Международной статистической службой ООН (подробнее о ней в следующем параграфе), использует индекс Ласпейреса и индекс Пааше. При этом при изучении динамики цен предпочтение отдается индексу Ласпейреса, а для переоценки показателей в постоянных ценах - индексу Пааше. Что касается индекса Фишера, то именно ему СНС 1993 года отводит приоритет, поскольку, являясь средней геометрической величиной из индексов Ласпейреса и Пааше, этот показатель не зависит от выбора базы сравнения и, следовательно, свободен от недостатков, присущих другим индексам цен. [c.351]
Выше обсуждались некоторые соображения, позволяющие предпочесть одни индексные формулы другим. Еще одним соображением является требование выполнения теста обратимости ситуаций, в соответствии с которым индекс, рассчитанный в прямом направлении должен представлять собой обратную величину по отношению к индексу, исчисленному в обратном направлении [51]. При проведении межвременных сопоставлений этот тест называют тестом обратимости во времени. В соответствии с ним для любой пары сопоставляемых периодов t и t2 должно выполняться I(t, t2)-I(t2,ti) — 1. Этот тест всегда выполняется для индивидуальных индексов, но многие формулы сводных индексов ему не удовлетворяют. Из рассмотренных выше, тесту обратимости во времени не удовлетворяют индексы Ласпейреса и Пааше, а индексы Фишера, Эджворта-Маршалла и все индексы, основанные на геометрических средних, этому тесту удовлетворяют. [c.140]
Ценовой индекс Фишера — своего рода идеальный статистический показатель, используемый для нейтрализации погрешностей индекса потребительских цен (ценового индекса Ласпейреса) и ценового индекса Пааше при количественном измерении динамики цен (инфляции). Он представляет собой их среднюю геометрическую величину. [c.166]
Взаимно компенсировать в первом приближении ошибки формул Ласпейреса и Пааше можно по-разному. Для этого часто используют полусумму их логарифмов, что дает индекс Фишера [c.135]
АНТОН. Все-таки когда неравенство слишком велико, это признак социального неблагополучия. ИГОРЬ. Да, и государства используют перераспределение, чтобы удерживать неравенство в приемлемых пределах. А для этого приходится его измерять. В лекции 20 мы уже говорили о показателях, используемых для этих целей. А в этой лекции мы рассмотрим еще один — индекс Ат-кинсона. Он непосредственно связан с функциями общественного благосостояния. БАРБОС. Ну вот. Теперь еще и Аткинсона. Мало нам было индексов Ласпейреса—Пааше— Конюса — Фишера — Джини—Херфиндаля— Хиршмана — Линда — Бейна—Папандреу... А еще Реального дохода и Стоимости жизни. Не начать ли их коллекционировать [c.341]
Мы можем проиллюстрировать эти свойства индекса Фишера на примере нашего потребителя, покупающего в январе и феврале только хлеб и молоко. В таблице 2 показаны расчетные формулы и результаты испытаний по фишеровским тестам для формул Ласпейреса, Пааше и Фишера в условиях этого примера. [c.195]
Заметим, что среди приведенных выше, индексы Ласпейреса, Пааше и Эджворта-Маршалла являются агрегатными, тогда как индексы Фишера, Торнквиста, а также индексы (6.8) и (6.9) агрегатными не являются. [c.121]
Используя данные нижеприведенной таблицы, определите значение капитализационного индекса тремя способами на базе формул Пааше, Ласпейреса и Фишера. Значение индекса в базисном периоде составило 10 = 100. [c.377]
Вычислите индексы Ласпейреса и Пааше (объема и цен) для семьи, которая потребляет в следующих количествах хлеб и одежду и весь доход тратит на приобретение этих двух товаров. Вычислите индекс номинального дохода и разложите его на индексы цен и объемов потребеления. Рассчитайте значения идеального индекса Фишера для цен и объемов потребления. Сопоставьте результаты и сделайте выводы. [c.275]
Хотя сцепленные индексы, построенные на основе почти всех используемых на практике индексных формул, и являются аппроксимациями индексов Дивизиа, скорость сходимости последовательности сцепленных индексов к индексу Дивизиа с уменьшением шага по времени до нуля существенно зависит от выбора индексной формулы. Так, при г— 0 погрешность сцепленного индекса Ласпейреса равна О(т) и аналогично для сцепленного индекса Пааше. Поэтому эти методы являются методами первого порядка, т.е. соответствующие сцепленные индексы достаточно медленно сходятся к индексу Дивизиа. Сцепленные индексы Фишера, Эджворта-Маршалла, Торнквиста являются методами второго порядка, поскольку при уменьшении шага по времени г погрешность этих методов равна О(т ), т.е. они, вообще говоря, сходятся к индексу Дивизиа гораздо быстрее, чем сцепленные индексы Ласпейреса и Пааше34. [c.41]
Для учета и характеристики темпов инфляции в нашей стране традиционно используется именно агрегатный индекс цен в представлении (8.3), известный как индекс Пааше. В теории индексов разработаны и другие варианты исчисления индекса цен, из которых наибольшую известность получили индексы Карли, Маршалла, Ласпейреса, Фишера. [c.235]
Контроль за изменением цен на отдельные виды товаров, а также на потребительские товары в целом осуществляется с помощью индексов цен. Существует два основных вида индекса цен частный, или индивидуальный, (ip) и общий, или агрегатный, (1р). Именно последний используется для характеристики инфляции. В статистике разработано несколько алгоритмов расчета агрегатного индекса цен, различающихся системой весовых коэффициентов в формуле расчета. Наибольшую известность получили индексы Карли, Маршалла, Пааше, Ласпейреса, Фишера. В нашей стране традиционно используется индекс Пааше, предусматривающий взвешивание цен по весам отчетного периода, в качестве которых выступают объемы реализованных товаров в натуральных измерителях [c.495]
Есть по крайней мере три возможности. Во-первых, уточнить определение переменной так, чтобы ее описание содержало только фактуальные переменные. Например, уровень квалификации может быть определен как перечень работ, которые должны быть выполнены за определенное время с определенным качеством предпочтение как доля выборов одного, а не другого объекта и т. п. Во-вторых, провести индексацию ненаблюдаемой переменной. Например, рост физического объема выпуска измеряется многими различными индексами (Пааше, Ласпейреса, Фишера и т.д.). Эти индексы могут иметь различные численные значения, но если между ними существует сильная положительная корреляция, оправдан вывод о том, что они представляют, индексируют одну и ту же непосредственно ненаблюдаемую переменную. В-третьих, элиминировать ненаблюдаемые переменные, переформулировав модель или теорию так, чтобы в окончательной формулировке присутствовали бы только наблюдаемые переменные. Так, в результате максимизации полезности при ограничении на доход в теории потребительского выбора получается зависимость между спросом, ценами и доходом. И наконец, если ни уточнение определений, ни индексация ненаблюдаемых переменных, ни попытки их элиминирования не приводят к желаемому результату получению проверяемых фактуальных утверждений, — модель или теорию следует пересмотреть. [c.15]